Rủi ro tín dụng: Sự khác biệt giữa các mô hình Basel (Vốn) so với các mô hình Suy giảm là gì?


Câu trả lời 1:

Câu hỏi này có thể được giải thích theo một số cách, nhưng một mô hình suy giảm nói chung có thể được định nghĩa là một mô hình dự đoán hoặc dự báo một sự mất mát "khác hơn là tạm thời" trong việc định giá một danh mục đầu tư chứng khoán nhất định. Đây ít nhiều là một khái niệm kế toán tác động đến giá trị hợp lý của danh mục đầu tư chứng khoán trên bảng cân đối kế toán cũng như những gì được phản ánh là tổn thất trên báo cáo thu nhập.

Các mô hình Basel được sử dụng để tính toán hoặc dự đoán phí vốn trên một loại sản phẩm hoặc tài sản dựa trên một loại rủi ro nhất định. Các đầu vào cho các mô hình này có thể bao gồm thông tin như suy yếu. Cuối cùng, ý tưởng đằng sau một tính toán Basel là để định lượng mức độ rủi ro bạn đang thực hiện và so sánh nó với mức độ hấp thụ vốn mà ngân hàng nắm giữ.

Do đó, suy yếu hoặc thua lỗ trong danh mục đầu tư của bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tính toán vốn mà ngân hàng nắm giữ.